[파이썬] backtesting에 macd 지표 추가

 

[파이썬] backtesting에 macd 지표 추가

 

 

https://www.kaggle.com/code/makgiba/backtesting-with-macd-sony-stock

Backtesting with MACD[SONY stock]

 

 

import pandas_datareader.data as web

import datetime

from icecream import ic

import pandas

from pandas_datareader import data as pdr

import yfinance as yfin

yfin.pdr_override()

start = datetime.date(2018,1,1)

ic(start)

end = datetime.date(2021,5,1)

ic(end)

#data = web.DataReader('SONY', 'yahoo', start, end)

data = pdr.get_data_yahoo('SONY', start='2018-1-1', end='2021-5-1')

print(data)

data.to_csv('aaa.csv')

from backtesting import Backtest, Strategy # バックテスト、ストラテジー

from backtesting.lib import crossover

import talib as ta

def MACD(close, n1, n2, ns):

    #n1-n2

    macd, macdsignal, macdhist = ta.MACD(close, fastperiod=n1, slowperiod=n2, signalperiod=ns)

    return macd, macdsignal

class MACDCross(Strategy):

    n1 = 12 #短期EMAの期間

    n2 = 26 #長期EMAの期間

    ns = 9 #シグナル（MACDのSMA）の期間

    def init(self):

        self.macd, self.macdsignal = self.I(MACD, self.data.Close, self.n1, self.n2, self.ns)

    def next(self): # チャートデータの行ごとに呼び出される

        if crossover(self.macd, self.macdsignal): #macdがsignalを上回った時

            self.buy() # 買い

        elif crossover(self.macdsignal, self.macd): #signalがmacdを上回った時

            self.position.close() # 売り

# バックテストを設定

bt = Backtest(

    data, # チャートデータ

    MACDCross, # 売買戦略

    cash=1000, # 最初の所持金

    commission=0.00495, # 取引手数料

    margin=1.0, # レバレッジ倍率の逆数（0.5で2倍レバレッジ）

    trade_on_close=True, # True：現在の終値で取引，False：次の時間の始値で取引

    exclusive_orders=True #自動でポジションをクローズ(オープン)

)

output = bt.run() # バックテスト実行

print(output) # 実行結果(データ)

bt.plot() # 実行結果（グラフ）

#最適化

output2=bt.optimize(n1=range(10, 100, 10),n2=range(10, 300, 10),ns=range(10, 50, 5), maximize='Equity Final [$]', method='grid')

print(output2)

bt.plot()